Alors que Carlo Ancelotti a été promu entraîneur du PSG à la fin de cette année 2011, Leonardo a reconnu qu'il avait songé à la piste Arsène Wenger.
Annoncé aujourd'hui comme le possible successeur de Laurent Blanc en équipe de France, Arsène Wenger aurait fait parti des pistes de Leonardo et du PSG pour prendre les commandes du club de la Capitale. « C’est normal que quand tu as un projet en France et que tu cherches un entraîneur, tu penses à un entraîneur français. Donc c’est naturel que le nom d’Arsène Wenger me soit venu en tête. » a déclaré Leonardo, ce dimanche dans Telefoot
Finalement, c'est Carlo Ancelotti qui a rejoint le PSG. Avec 5 victoires consécutives en autant de matchs officiels, le technicien italien est déjà rentré dans l'histoire du club.